Der Raum in dem der Raumtemperaturfühler installiert ist, ist der für die Regelung maßgebliche. Dort sollten die Thermostate an den Heizkörpern ganz geöffnet sein, also Stufe 5. In allen anderen Räumen stelltst Du die Thermostate jeweils so ein, daß dort die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Das können auch 17,5°C im Schlafzimmer sein.
Deinen Gedankengang zu "sowieso schon produzierter Wärme" kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Denn natürlich muß der Wärmeerzeuger mehr Wärme produzieren, wenn er sie an die Räume los wird. Ein Raum der nicht der Raum mit dem Raumtemperaturfühler ist, und der z. B. nur 17°C bekommen soll, nimmt vom umlaufenden Heizungswasser logischerweise weniger Wärme ab, als wenn Du diesen Raum auf 25°C heizen würdest. Dort lohnt sich also das Einstellen / Drosseln an den Heizkörpern sehr wohl, weil eine dort geringere Wärmeabnahme den Gas- oder Heizölverbrauch natürlich gegenüber der Konstellation senkt, wo man volle Pulle heizt, obwohl man das gar nicht braucht.